上海财经大学金融学院的博士考试以“申请-考核”制为主，这意味着除了笔试，更重要的是你的科研成果、研究计划和个人陈述。笔试仍然是进入复试环节的关键门槛，扎实的理论基础是必不可少的。
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以下参考书目主要基于金融学（含金融工程、金融科技方向）和公司金融两个主要专业方向的历年考纲、学长学姐经验以及学院老师的推荐研究范围整理而成。
核心理论基础课 (所有方向必考)
这部分是金融学博士入学的“敲门砖”，无论你选择哪个细分方向,都必须对宏观金融理论和微观金融理论有深刻的理解。
宏观金融理论 (货币银行学与国际金融)
这部分主要考察你对货币、银行、利率、汇率以及宏观经济政策的理解。
- 《货币银行学》（第六版），易纲、吴有昌著，格致出版社。
- 点评：上财“圣经”级教材，体系完整，逻辑清晰，是货币银行学部分的核心参考书,务必吃透。
- 《国际金融新编》（第六版），姜波克著，复旦大学出版社。
- 点评：姜波克教授的经典之作，是国际金融领域的权威教材，上财国际金融领域的理论基石,需要精读。
微观金融理论 (公司金融与投资学)
这部分是金融学的核心，考察你对资产定价、公司财务决策、风险管理等现代金融理论的掌握程度。
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- 《公司金融》（原书第11版），斯蒂芬 A. 罗斯、伦道夫 W. 威斯特菲尔德、杰弗利 F. 杰富 著，吴世农、沈艺峰、王志强 等译，机械工业出版社。
- 点评：经典的“公司金融圣经”，内容全面，案例丰富，虽然本科层次，但博士考试会在此基础上深化,考察你对理论模型和前沿应用的掌握。
- 《投资学》（原书第10版），滋维·博迪、亚历克斯·凯恩、艾伦·马库斯 著，汪昌云、张永冀、韩乾 等译，机械工业出版社。
- 点评：投资学的权威教材，系统介绍了资产组合理论、资产定价模型（CAPM, APT）、期权期货等衍生品定价,是理解和掌握现代资产定价理论的基础。
专业方向深化课 (根据你的研究方向重点准备)
在通过核心理论基础后，你需要根据自己报考的具体方向（如金融工程、行为金融、公司金融理论等）进行深化阅读。
资产定价与金融工程
这个方向对数学和计量经济学的要求非常高,需要深入理解数理模型和实证方法。
- 《投资学：投资组合决策和证券定价》（原书第9版），威廉·夏普 著，陈小说、杨云红 等译，中国人民大学出版社。
- 点评：诺贝尔奖得主夏普的经典著作，比博迪的《投资学》更具数理深度,是资产定价领域的进阶必读。
- 《金融经济学》，陈雨露、汪昌云 著，中国人民大学出版社。
- 点评：国内金融经济学的优秀教材，系统地介绍了金融经济学的基本框架和核心理论,为博士阶段的深入学习打下坚实基础。
- 《金融工程与风险管理》（原书第9版），约翰·赫尔 著，王勇、袁俊 等译，机械工业出版社。
- 点评：衍生品和风险管理领域的“圣经”，对期权、期货等衍生品的定价模型和风险管理技术有非常详尽的讲解。
- 计量经济学：
- 《计量经济学导论：现代观点》（第五版），杰弗里·M. 伍德里奇 著，费剑平 译,中国人民大学出版社。
- 《金融计量学：时间序列分析方法》（第二版），张晓峒 著,机械工业出版社。
- 点评：博士阶段，计量经济学不再是“会用就行”，而是要理解其背后的数学原理和假设条件，伍德里奇的教材侧重现代计量理论，张晓峒的则更侧重金融时间序列的应用,两者结合学习效果更佳。
公司金融与公司治理
这个方向更侧重于企业的财务决策、公司治理和资本市场互动。
- 《公司理财》，斯蒂芬 A. 罗斯、伦道夫 W. 威斯特菲尔德、杰弗利 F. 杰富 著，吴世农、沈艺峰、王志强 等译，机械工业出版社。
- 点评：与前面提到的《公司金融》是同一本书，需要反复研读,并关注其理论的发展前沿。
- 《公司金融理论》，让·梯若尔 著，王永钦 等译，中国人民大学出版社。
- 点评：诺贝尔奖得主梯若尔的著作，是公司金融理论领域的“天花板”，这本书非常抽象和数学化，直接啃读有难度，但它是上财公司金融方向博士生必读的经典,代表了该领域的最高理论水平。
- 《Corporate Finance》，Jonathan Berk, Peter DeMarzo.
- 点评：一本非常优秀的现代公司金融教材，案例和实证结合得很好,可以作为对罗斯教材的补充和拓展。
学术前沿与文献阅读 (博士备考的核心)
博士考试不仅仅是知识的考察，更是研究能力和学术潜力的考察。阅读顶级期刊论文是重中之重。
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顶级期刊列表：
- 金融学三大顶刊：The Journal of Finance (JF), The Journal of Financial Economics (JFE), The Review of Financial Studies (RFS)。
- 其他重要期刊：Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), Journal of Corporate Finance, Management Science, The Review of Economics and Statistics (RESTAT) 等。
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如何阅读：
- 按主题：根据你感兴趣的研究方向（如IPO、并购、公司治理、资产定价等），在Google Scholar等数据库上搜索关键词，找出近5-10年的高被引文章。
- 按导师：仔细研究你意向导师的个人主页，看他/她近几年在哪些期刊上发表了什么文章，这不仅是了解导师研究方向的最好途径，更是笔试和面试的“必考题”，你不仅要读过，还要能清晰地阐述其研究问题、方法、结论和贡献。
- 精读与泛读结合：精读你意向导师和领域内大牛的代表作，泛读其他重要文献,了解整个领域的发展脉络和前沿动态。
其他重要准备
- 英语能力：博士阶段需要大量阅读英文文献，很多课程也是全英文授课,笔试和面试中通常会有英文文献的翻译或专业术语考察。
- 研究计划：在申请“申请-考核”制时，一份高质量的研究计划至关重要，它需要清晰地说明你的研究问题、文献综述、研究方法、预期贡献和可行性,这份计划的深度直接反映了你的学术潜力。
- 联系导师：在申请前，尝试通过邮件等方式与你心仪的导师进行初步沟通，介绍自己的背景和研究兴趣,获取一些指导。
总结与建议
- 核心为王：先吃透易纲、姜波克、罗斯、博迪这几本“圣经”,确保基础理论扎实。
- 方向深化：根据你的研究方向，选择性地精读梯若尔、赫尔等进阶教材。
- 前沿至上：将至少50%的备考时间用于阅读顶级期刊论文,特别是你意向导师的论文。
- 关注官网：最权威的信息永远是上海财经大学金融学院官网发布的最新招生简章和考试大纲,请务必定期查看。
- 寻求经验：如果可能，联系已经考上上财金融学院的学长学姐,他们的经验和内部信息会非常有价值。
祝你备考顺利,成功上岸！
